世界銀行業(yè)發(fā)展到今天,風(fēng)險管理已經(jīng)成為銀行的核心競爭力和基業(yè)長青的根本保證。對法國興業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系作一個初步探索,將對中國的銀行在構(gòu)建有效的風(fēng)險管理體系的過程中有所裨益。

管理體系
如圖2所示:從中可以看出,RISQ包括:專門管理業(yè)務(wù)部門承擔的風(fēng)險的六個部門一RISQ/ GEM,RISQ/CIB,RISQ/DET,RISQ/ CMC,RISQ/RDM,RISQ/EMG,五個功能部門一RlSQ/COR,RISQ/ETU,RISQ/RCE,RISQ/OMP,RISQ/GES l Komemni Banka的風(fēng)險線一RISQ/KBA。另外,下列部門將在職責(zé)上向RISQ報告:由RISQ/DIR負責(zé)管理的法國興業(yè)銀行 AM/RIS,由RISQ/DET負責(zé)管理的直接向PAEN報告的PAEN中的風(fēng)險線,由 RISQ/GEM 負責(zé)管理的CDN中的風(fēng)險線。在這種職責(zé)權(quán)限內(nèi),RISQ參與對這些風(fēng)險線經(jīng)理的任命、評估和報酬決策。1、RISQ/GEM的職責(zé)
協(xié)調(diào)對法國興業(yè)銀行集團的橫截面風(fēng)險(transversal risk)的記錄、分析和預(yù)警性管理;協(xié)助制定信用政策規(guī)定(可以接受的風(fēng)險標準,行業(yè)限額等);代表RISQ/DIR參與對大會額或者復(fù)雜的信用需求的批準過程;在集團的層次上,匯集和核定資產(chǎn)損失準備建議和定期評估觀察企業(yè)名單;對CDN的風(fēng)險線進行職責(zé)上的監(jiān)管。 2、RISQ/CIB的結(jié)構(gòu)與職責(zé)
RISQ/CIB是專門分析、審核和管理法國興業(yè)銀行CIB公司類客戶風(fēng)險(不包括金融機構(gòu))的部門,其職責(zé)包括:(1)信用批準。在所有相關(guān)的業(yè)務(wù)線已經(jīng)同意的情況下,對法國興業(yè)銀行CIB與客戶的交易作出信用審定,對特定行業(yè)和產(chǎn)品設(shè)定信用政策;(2)內(nèi)部評級審核。對法國興業(yè)銀行CIB組合的債務(wù)人評級和交易評級的審核;(3)問題企業(yè)的早期識別。分析和報告信用體觀察名單,包括每季度的組合和觀察名單再評估;(4)撥備。對法國興業(yè)銀行CIB組合中的企業(yè)或者交易的撥備的評估和批準;(5)不良資產(chǎn)處理。管理法國興業(yè)銀行CIB組合的不良資產(chǎn)處置;(6)組合分析。從不同的角度(地區(qū)、行業(yè)、產(chǎn)品以及單個信用體、評級RAROC、EVA等)分析、評估和報告SBCIB的信用組合;監(jiān)測和報告(與GCPM一起)集中度限額(如單個企業(yè)、行業(yè)、地區(qū)等),和GCPM參與更為具體的組合管理活動。 從RISQ/CIB的職責(zé)可以看出,它不負責(zé)對公司進行信用分析,信用分析工作由CORI的中臺CCG來完成。 3、RISQ/DET的職責(zé)
與RISQ/CIB類似,RISQ/DET是專門分析、審核和管理PAEN&BIEN公司類客戶風(fēng)險(不包括金融機構(gòu))的部門,其具體職責(zé)中除無不良資產(chǎn)處置外,其他與RISQ/CIB相似。
4、RISQ/CMC的職責(zé)
RISQ/CMC的首要職責(zé)是統(tǒng)一管理所有法國興業(yè)銀行集團的資本市場交易對手(銀行和非銀行金融機構(gòu))的信用決策和風(fēng)險監(jiān)測過程。這種統(tǒng)一管理是通過一個全球性的團隊完成以下功能來達到的:資本市場風(fēng)險業(yè)務(wù)的記錄、高質(zhì)量的定性分析、準確的定量計量、對交易和交易對手的評估以及持續(xù)報告風(fēng)險,同時保持和法國興業(yè)銀行業(yè)務(wù)目標一致性。對于銀行類變易對于,RISQ/CMC的職責(zé)包括:信用分析和信用需求文件準備、交易評估和批準、利用銀行的分析工具對債務(wù)人進行評級、組臺分析、資本市場信用政策和程序的定義和實施。對于非銀行金融機構(gòu)交易塒手,RISQ/CMC負責(zé)對首要客戶責(zé)任中心提交的額度需求進行信用評估。
5、RISQ/RDM 的結(jié)構(gòu)與職責(zé)
RISQ/RDM的職責(zé)是:(1)從整體上管理法國興業(yè)銀行集團市場相關(guān)業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險;(2)獨立于業(yè)務(wù)線,持續(xù)評估法國興業(yè)銀行集團市場業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險大小,并監(jiān)測其是否在授權(quán)的額度內(nèi);(3)分析法國興業(yè)銀行營運中心提出的所有市場額度需求,保證其在總部管理層的全球授權(quán)限額內(nèi);(4)定義市場風(fēng)險計量方法(VaR,敏感性和壓力測試等),審核估價模型,制定市場風(fēng)險控制程序并確定相關(guān)的撥備分配;(5)維護計量市場風(fēng)險的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。
6、RISQ/EMG的職責(zé)
RISQ/EMG的職責(zé)是管理法國興業(yè)銀行集團的新興國家風(fēng)險,包括制定國家風(fēng)險定量測量方法和報告系統(tǒng)以及加強危機預(yù)測和預(yù)防等。具體而占:(1)對新興國家的經(jīng)濟、金融和社會政治風(fēng)險的分析研究,尤其足這些風(fēng)險的潛在變化的預(yù)警性監(jiān)測以及國家評級的確定;(2)分析和審核涉及國家風(fēng)險的復(fù)雜的交易文件;(3)通過設(shè)定恰當?shù)墓ぞ吆土鞒虂碜R別、分析和監(jiān)測國家風(fēng)險,設(shè)定并定期監(jiān)測國家額度的使用,對國家額度的遵守是業(yè)務(wù)線的責(zé)任;(4)實施危機甄別和預(yù)防機制,參與危機管控;(5)協(xié)調(diào)和實施有關(guān)主權(quán)債務(wù)重組的政策。
7、RISQ/COR的結(jié)構(gòu)與職責(zé)
RISQ/C0R專門負責(zé)為管理層,業(yè)務(wù)線和監(jiān)管當局提供風(fēng)險報告,協(xié)助DEVL 進行財務(wù)信息的對外披露。往進行財務(wù)披露和提供監(jiān)管報告時,RISQ/COR是 RISQ中唯一與DEVL和COMM的連接點。
8、RISQ/RCE的結(jié)構(gòu)與職責(zé)
RISQ/RCE的職責(zé)是:(1)負責(zé)研發(fā)計量風(fēng)險成本和經(jīng)濟資本的方法;(2)研發(fā)有關(guān)風(fēng)險分析、資本分配和風(fēng)險/回報計算的工具,使得法國興業(yè)銀行的各部門可以在單個交易的層次和組合的層次上使用這些工具;(3)保證集團中所有的終端用戶正確理解有關(guān)概念和使用相應(yīng)的工具;(4)對各業(yè)務(wù)線、行業(yè)和地區(qū)的組臺進行預(yù)警性管理;(5)和DEVL以及業(yè)務(wù)線的資金財務(wù)部一起進行風(fēng)險/回報比率的分析,參與DEVL牽頭的經(jīng)濟增加值(EVA)分析。 9、RISQ/ETU的結(jié)構(gòu)與職責(zé)
RISQ/ETU進行經(jīng)濟和行業(yè)研究的主要目的是發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟和行業(yè)的先行性特征以進行預(yù)警性風(fēng)險管理。其中,ETU/ECO負責(zé)對主要的發(fā)達經(jīng)濟體的經(jīng)濟、金融和貨幣政策研究,著重于識別和評估影響世界經(jīng)濟的重大宏觀經(jīng)濟的不平衡。ETU/IND 主要負責(zé):(1)在業(yè)務(wù)線或者其他風(fēng)險部門的要求下分析項目或者公司的經(jīng)濟和行業(yè)的可行性;(2)執(zhí)行特定的行業(yè)研究以發(fā)現(xiàn)潛在的業(yè)務(wù)需求、機會和風(fēng)險;(3)協(xié)助 RISQ/GEM 定義集團的行業(yè)額度。 10、RISQ/OPM 的結(jié)構(gòu)與職責(zé)
RISQ/OPM的職責(zé)是:(1)負責(zé)實施操作風(fēng)險項目以加強對操作風(fēng)險的管理,主要是對BASEL2中操作風(fēng)險項目的實施;(2)確保在開展任何新產(chǎn)品或者業(yè)務(wù)時,所有的風(fēng)險得到正確的識別,風(fēng)險管理系統(tǒng)是充分和有效的,并將評估報告通過OPM/DIR交給業(yè)務(wù)線的新產(chǎn)品委員會;(3)起草和散發(fā)集團風(fēng)險管理政策和程序;(4)開展相關(guān)培訓(xùn)以提升風(fēng)險文化和專業(yè)技能。
ll、RISQ/GES的結(jié)構(gòu)與職責(zé)
RISQ/GES的職責(zé)是:(1)在總部強化集團的有關(guān)信用方面的審計框架,主要關(guān)注信貸文件的規(guī)范性,授權(quán)范圍內(nèi)的決策質(zhì)量以及經(jīng)營單位決策的效率;(2)定義集團有關(guān)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的戰(zhàn)略,保證集團內(nèi)各個信息系統(tǒng)之間的一致性;(3)負責(zé)定義,開發(fā)和維護風(fēng)險管理系統(tǒng);(4)管理RISQ的人、財、物等資源,主持預(yù)算和成本控制過程。
12、RISQ/CBA的結(jié)構(gòu)與職責(zé) RISQ/CBA專門分析、審核和管理 Komercni Banka的風(fēng)險。和PAEN和 RISQ的其他部門緊密合作,負責(zé)提出和實施旨在將該附屬子銀行的風(fēng)險管理過程納入集團整體風(fēng)險管理的方案。