圖書信息
作 者：康華平 著
出 版 社：中國經(jīng)濟出版社
出版時間：2006-10-1
版 次：1
頁 數(shù)：335
字 數(shù)：330000
印刷時間：2006-10-1
紙 張：膠版紙
I S B N：9787501776788
包 裝：平裝
內(nèi)容簡介
金融控股公司是我國金融分業(yè)體制下金融綜合經(jīng)營的主要載體，而其風(fēng)險控制體現(xiàn)著復(fù)雜性：一是資本充足率存在重復(fù)計算，二是其復(fù)雜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生大量關(guān)聯(lián)交易并帶來廣泛的風(fēng)險傳遞等。本書從金融控股公司特有的結(jié)構(gòu)特征和經(jīng)營特性出發(fā)，在內(nèi)部風(fēng)險管理層面上研究分析了公司治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險管理體系和防火墻在風(fēng)險控制中的作用，在外部風(fēng)險監(jiān)管層面上研究分析了國際監(jiān)管模式、準(zhǔn)入風(fēng)險、資本充足風(fēng)險與退出風(fēng)險等問題，從而為研究金融控股公司的風(fēng)險控制建立了一個較為完整、系統(tǒng)的分析框架。
作者簡介
康華平，KangHuaPing，男，20世紀(jì)70年代前期出生于四川省，漢族。20世紀(jì)90年代中期畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)專業(yè)。經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，金融學(xué)碩士研究生，管理學(xué)博士研究生。高級經(jīng)濟師。先后在中國人民銀行總行、中華人民共和國人事部、中共中央金融工作委員會、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會工作。1996年前后，曾在山東省泰安市鍛煉1年。2004年秋開始，參加中組部、團中央組織的“博士服務(wù)團”掛職廣西壯族自治區(qū)柳州市市長助理。現(xiàn)就職于中國銀行業(yè)監(jiān)管理委員會。先后在國家級省部級刊物發(fā)表經(jīng)濟金融專業(yè)論文和詩歌作品數(shù)十篇。2000年由作家出版社出版詩集《回歸與出發(fā)》，2004年由作家出版社出版詩集《性靈的祈禱》，系中國詩歌學(xué)會會員。
圖書目錄
序言
自序
導(dǎo)論
第一章 金融控股公司的發(fā)展及其風(fēng)險成因
第一節(jié) 國際金融運行模式變遷
一、國際金融分業(yè)體制的由來
二、國際金融分業(yè)體制的瓦解
三、金融混業(yè)經(jīng)營的必然趨勢
第二節(jié) 我國金融運行模式變遷
一、我國早期的混業(yè)經(jīng)營體制
二、我國金融分業(yè)體制的確立
三、我國金融分業(yè)前提下的廣泛合作
第三節(jié) 混業(yè)經(jīng)營模式的選擇：金融控股公司
一、混業(yè)經(jīng)營的幾種模式
二、我國金融混業(yè)經(jīng)營模式的現(xiàn)實選擇
第四節(jié) 中國金融控股公司的現(xiàn)狀
一、中國金融控股公司的形成過程
二、純粹的金融控股公司
三、銀行控股公司
四、實業(yè)控股公司
五、政策性金融控股公司
第五節(jié) 金融控股公司風(fēng)險的成因
一、特殊的內(nèi)部運營機制與金融控股公司風(fēng)險
二、外部環(huán)境約束與金融控股公司風(fēng)險
第二章 金融控股公司治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險控制
第一節(jié) 金融控股公司治理結(jié)構(gòu)一般理論
一、公司治理結(jié)構(gòu)
二、金融控股公司治理結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 金融控股公司治理結(jié)構(gòu)對風(fēng)險控制的作用機制
一、股權(quán)結(jié)構(gòu)對風(fēng)險控制的作用機制
二、董事會對風(fēng)險控制的作用機制
三、高管人員薪酬激勵對風(fēng)險控制的作用機制
四、法律環(huán)境對風(fēng)險控制的作用機制
第三節(jié) 我國金融控股公司治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險控制現(xiàn)狀
一、國有股“一股獨大”——股東風(fēng)險加大
二、“內(nèi)部人控制”嚴(yán)重——道德風(fēng)險加大
三、管理體制不健全——操作風(fēng)險加大
四、多重委托代理關(guān)系——傳遞性風(fēng)險加大
五、法律法規(guī)不健全——法律風(fēng)險加大
第四節(jié) 金融控股公司風(fēng)險控制的公司治理策略
一、優(yōu)化金融控股公司的治理結(jié)構(gòu)
二、建立有序的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，防范內(nèi)部風(fēng)險
三、營造良好的外部治理環(huán)境，降低外部風(fēng)險
四、提高金融控股公司系統(tǒng)治理的整體性，加強內(nèi)部管理
五、構(gòu)建金融控股公司整體治理鏈條，保持對下屬公司的控制權(quán)
附錄（臺灣）金融控股公司治理實務(wù)守則
第三章 金融控股公司內(nèi)部風(fēng)險管理體系
第一節(jié) 金融風(fēng)險管理技術(shù)的一般性描述
一、國際金融風(fēng)險管理的發(fā)展
二、金融風(fēng)險定量管理技術(shù)
三、VaR風(fēng)險控制模型的特別考察
第二節(jié) 金融控股公司的風(fēng)險管理機制
一、組織架構(gòu)
二、內(nèi)控機制
三、風(fēng)險管理流程
四、關(guān)于識別風(fēng)險方法的特別分析
五、對構(gòu)造我國金融控股公司風(fēng)險管理系統(tǒng)的借鑒意義
第三節(jié) 完善金融風(fēng)險預(yù)警機制
一、建立金融系統(tǒng)內(nèi)部安全網(wǎng)
二、構(gòu)筑分層次的預(yù)警系統(tǒng)
三、健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系
四、開發(fā)金融風(fēng)險評測模型
五、建立反應(yīng)靈敏、渠道暢通的預(yù)警信息系統(tǒng)
第四章 風(fēng)險傳遞、“防火墻”與風(fēng)險控制
第一節(jié) 風(fēng)險傳遞的途徑與基礎(chǔ)
一、風(fēng)險傳遞及其表現(xiàn)
二、風(fēng)險傳遞的主要途徑及運行機制
三、風(fēng)險傳遞的基礎(chǔ)——內(nèi)部交易
四、利益沖突風(fēng)險與傳遞
五、風(fēng)險傳遞的成因
第二節(jié) 風(fēng)險傳遞的有效控制：“防火墻”設(shè)計
一、風(fēng)險傳遞控制的理論支持——現(xiàn)代投資組合理論
二、國際上“防火墻”的主要形式和制度安排
第三節(jié) 我國金融控股公司的“防火墻”設(shè)計
一、設(shè)計原則
二、對我國“防火墻”制度建設(shè)的具體建議
第五章 金融控股公司風(fēng)險外部監(jiān)管的模式
第一節(jié) 金融業(yè)大融合背景下的金融監(jiān)管
一、金融監(jiān)管理念與模式演變
二、統(tǒng)一監(jiān)管模式與分業(yè)監(jiān)管模式的比較
三、功能型監(jiān)管與機構(gòu)型監(jiān)管的比較
第二節(jié) 美國模式
一、美國金融控股公司發(fā)展的背景與現(xiàn)狀
二、美國金融控股公司風(fēng)險的外部監(jiān)管
第三節(jié) 德國模式
一、德國金融控股公司發(fā)展的背景與特點
二、德國金融控股公司風(fēng)險的外部監(jiān)管
第四節(jié) 英國模式
一、英國金融控股公司發(fā)展的背景與現(xiàn)狀
二、英國金融控股公司風(fēng)險的外部監(jiān)管
第五節(jié) 日本模式
一、日本金融控股公司發(fā)展的背景與現(xiàn)狀
二、日本金融控股公司風(fēng)險的外部監(jiān)管
第六節(jié) 外部風(fēng)險監(jiān)管模式的國際比較對我國的啟示
一、金融監(jiān)管機構(gòu)之間的協(xié)調(diào)
二、建立以資本充足狀況為重點的風(fēng)險預(yù)警機制
三、建立和完善配套的監(jiān)管法律法規(guī)
附錄 巴塞爾新資本協(xié)議第二支柱監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查實施指引
第六章 金融控股公司的準(zhǔn)入風(fēng)險與控制
第一節(jié) 金融約束、特許權(quán)價值與金融控股公司的準(zhǔn)入風(fēng)險
第二節(jié) 民營金融控股公司的準(zhǔn)入風(fēng)險及其控制
一、民營金融控股公司的現(xiàn)狀
二、民營金融控股公司準(zhǔn)入風(fēng)險的理論根源
三、民營金融控股公司準(zhǔn)入風(fēng)險的具體表現(xiàn)
四、民營金融控股公司準(zhǔn)入風(fēng)險的控制
第三節(jié) 外資金融控股公司的準(zhǔn)入風(fēng)險及其控制
一、外資金融控股公司準(zhǔn)入風(fēng)險的表現(xiàn)形式
二、有關(guān)國家對外資金融控股公司準(zhǔn)入的限制
三、控制我國外資金融控股公司準(zhǔn)入風(fēng)險的策略
第七章 資本充足率風(fēng)險及其控制
第一節(jié) 資本充足率風(fēng)險的產(chǎn)生途徑
一、資本金重復(fù)計算
二、母公司將債務(wù)或下游利潤轉(zhuǎn)成股權(quán)所造成的杠桿效應(yīng)問題
三、金融控股公司內(nèi)不受監(jiān)管的公司的資本充足率問題
四、金融控股公司內(nèi)部不同行業(yè)資本充足率要求不一
第二節(jié) 資本充足率風(fēng)險對金融控股公司的危害
一、直接動搖了金融控股公司的抗風(fēng)險能力
二、直接危害金融控股公司的經(jīng)營模式和增長方式
三、將惡化金融控股公司的資源配置方式
第三節(jié) 金融控股公司資本充足率風(fēng)險的控制
一、最低資本要求：在并表基礎(chǔ)上別除重復(fù)計算的資本充足率
二、監(jiān)督檢查：金融控股公司資本充足率的國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
三、市場紀(jì)律：金融控股公司資本充足率信息披露
第八章 金融控股公司的退出風(fēng)險與控制
第一節(jié) 金融控股公司子公司市場退出風(fēng)險
一、銀行子公司的退出風(fēng)險
二、證券公司的退出風(fēng)險
三、信托投資公司的退出風(fēng)險
四、保險公司的退出風(fēng)險
第二節(jié) 法人有限責(zé)任、子公司市場退出及退出的道德風(fēng)險
一、“法人有限責(zé)任”制度適用于金融控股公司嗎？
二、政府擔(dān)保與在退出上的道德風(fēng)險
三、退出的道德風(fēng)險的具體表現(xiàn)
第三節(jié)對金融控股公司退出的道德風(fēng)險加以控制的理論解釋
一、企業(yè)主體學(xué)說
二、工具學(xué)說
三、市場自律假設(shè)
四、公眾信用背棄責(zé)任
第四節(jié) 控制金融控股公司退出的道德風(fēng)險的實踐
一、加重母公司的有限責(zé)任
二、設(shè)立資本救助的法規(guī)
三、提高盈余公積金
四、對子公司實行橫向合并
附錄 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《加強銀行的公司治理》征求意見稿
參考文獻
后記
